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如果您收到关于贷款的威胁短信，可以采取以下途径投诉举报。
1、向当地公安机关报案，提供相关证据和情况，警方会对此进行调查处理，也可以拨打当地公安机关的举报电话进行举报，电话号码可查询当地公安部门的官方网站或拨打当地的114电话查询。
2、向所在地的银保监会进行投诉举报，可以拨打银保监会消费者投诉维权热线12378进行投诉。
3、向当地的消费者权益保护机构投诉举报，如消费者协会等。
4、如果涉及的贷款机构或平台有违规操作，也可以向相关监管机构或行业协会进行投诉举报，具体电话号码可以在相关机构的官方网站或相关政府部门网站上查询。
在处理此类问题时，建议您保持冷静，不要轻信短信内容，更不要随意泄露个人信息，及时采取行动，保留相关证据，以便后续处理。
仅供参考，如有任何疑问，请咨询法律专业人士或专业机构，以上电话号码可能因地区不同有所差异，建议查询官方信息获取准确的电话号码。